Me sucede exactamente lo mismo que ha sirdavies, fue conectar y listo, y con Telefónica también desde siempre (yo lo tengo todo por cable... está todo junto); luego cambié de Router (dijo basta tras varios años encendido permanentemente) y tampoco tuve que hacer nada. Imagino que será cuestión de modelo de consola, de router (¿y si cambias de router? fue la solución para un colega con un caso similar, aunque no recuerdo exactamente su movida), de zonas, de compañías, etc... vamos, cada caso es un mundo.
(Aunque tuve que cambiar mi PS3 a los pocos días, mis problemas fueron de vídeo y de imagen congelada)